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Le trading algorithmique est un « préalable » pour survivre sur les marchés de demain

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Alors que la technologie, les sciences de la donnée et le trading automatisé commencent à jouer un rôle important, cette compétence est en passe de devenir un préalable indispensable.

Une personne qui envisage de créer une nouvelle entreprise essaie de déterminer les facteurs critiques qui contribueront à son succès. En d’autres termes, il se concentre sur les avantages concurrentiels, le cas échéant, qu’il possède par rapport aux autres. Pour une personne qui souhaite négocier avec succès sur les marchés boursiers, les principaux avantages concurrentiels peuvent être des stratégies de négociation rentables, une technologie et des infrastructures de qualité, une recherche de qualité et la gestion des risques, entre autres. Le trading algorithmique, qui a été autorisé par le Securities and Exchange Board of India (Sebi) en Inde en 2008, offre la possibilité d’acquérir l’avantage nécessaire, à condition que cela se fasse de la bonne manière.

Avant l’avènement des ordinateurs, les traders utilisaient leurs propres stratégies, qui dépendaient du niveau d’exposition au marché, de la compréhension du fonctionnement des marchés et de l’utilisation d’indicateurs techniques tels que la moyenne mobile simple (MMS, SMA), les bandes de Bollinger, moyenne de convergence-divergence (MACD), etc. L’avènement du trading algorithmique et quantitatif a radicalement changé. Le trading algorithmique implique essentiellement l’utilisation d’un ensemble défini d’instructions pour générer des signaux de trading et passer des ordres de manière automatisée. Depuis son approbation, le commerce algorithmique a connu une croissance rapide et représente désormais près de 50% des volumes de négociation des bourses. Aujourd’hui, au lieu de lutter pour trouver des opportunités par eux-mêmes alors que les marchés sont en avance rapide, les traders automatisent leurs stratégies de trading pour générer et exécuter un signal chaque fois qu’une opportunité se présente.

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Développez vos compétences: Pour devenir un opérateur algorithmique, vous avez besoin de trois choses: la connaissance des marchés financiers, des compétences quantitatives et des compétences en matière de codage.

La connaissance des marchés financiers par un négociant généraliste peut être aussi élémentaire que connaître les revenus passés d’une entreprise, ou peut aller jusqu’à une tâche aussi compliquée que celle d’analyser les états financiers d’une entreprise. Commencez par apprendre les concepts de base tels que le ratio cours / bénéfice, le ratio ordre sur marché, les spreads d’options, etc. Progressivement, vous pouvez acquérir des connaissances sur des concepts avancés que vous pourrez ensuite intégrer à votre stratégie de trading.

Les compétences quantitatives signifient la capacité à manipuler et à interpréter de grandes quantités de données. Un analyste quantitatif travaillant sur les marchés financiers utilise divers outils d’analyses logiques et statistiques pour modéliser des données et rechercher la tendance des facteurs sous-jacents. Il les utilise pour arriver à une décision. Un certain niveau de maîtrise de la manipulation et de l’interprétation des données contribuera grandement à faire de vous un excellent négociant.

Les compétences quantitatives signifient la capacité à manipuler et à interpréter de grandes quantités de données. Un analyste quantitatif travaillant sur les marchés financiers utilise divers outils d’analyses logiques et statistiques pour modéliser des données et rechercher la tendance des facteurs sous-jacents. Il les utilise pour arriver à une décision. Un certain niveau de maîtrise de la manipulation et de l’interprétation des données contribuera grandement à faire de vous un excellent négociant algo.

Si vous acquérez des compétences en codage, vous serez en mesure de développer un logiciel qui générera et exécutera vos signaux d’achat et de vente. Une fois que vous avez développé une stratégie quantitative gagnante, il ne vous reste plus qu’à la coder. De nombreux opérateurs considèrent le codage comme une compétence facultative puisqu’un grand nombre de programmes de négociation algorithmiques en vente libre sont disponibles sur le marché. Cependant, apprendre à coder donne quelques avantages de base au commerçant. Le plus important d’entre eux est qu’il sera au moins capable de comprendre le code qu’il déploie. Mais apprendre à coder offre également plusieurs autres avantages. Premièrement, si un commerçant sait comment coder ses stratégies, il peut réduire sa dépendance à l’égard de quelqu’un d’autre, ce qui permet un déploiement plus rapide et plus précis de ses stratégies. Deuxièmement, sa stratégie de négociation, qui est sa sauce secrète et sa propriété intellectuelle, l’est toujours. Au moment où un commerçant le cède à quelqu’un pour le coder, il y a toujours un risque de vol. La plupart des commerçants préfèrent aujourd’hui utiliser Python. C’est le langage de programmation le plus populaire sur les marchés financiers du monde entier.

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Si tout cela vous semble intimidant, ne vous inquiétez pas, il n’est pas difficile d’acquérir ces compétences. Des cours professionnels gratuits et payants sont disponibles pour vous aider à comprendre les marchés boursiers et vous aider à développer votre propre stratégie de trading algorithmique.

Testez à nouveau votre stratégie: une fois que vous aurez créé votre propre stratégie, vous devrez la tester. Vous avez besoin d’une plate-forme de back-testing pour tester si la stratégie de trading que vous souhaitez déployer est gagnante. Si l’algorithme peut utiliser les données historiques fournies par la plate-forme de back-testing et générer de bons retours, alors cela pourrait être une bonne stratégie. Cependant, vous devez faire attention à ne pas trop adapter l’algorithme pour faire correspondre les données, car cela pourrait affecter sa compétence une fois qu’il sera appliqué au trading en direct.

Si vous avez encore peur de devenir un trader algorithmique, des simulateurs de marché boursier disponibles sur Internet vous permettent de mettre en pratique vos stratégies de trading sur le marché en direct. Vous pouvez vous exercer pendant un certain temps pour vous assurer que votre stratégie fonctionne, puis commencer à négocier en direct avec plus de confiance.

Après le back-testing, vous pouvez passer à la dernière étape, à savoir le trading en direct. Actuellement, plusieurs courtiers fournissent une plate-forme sur laquelle vous pouvez configurer vos stratégies algorithmiques et commencer à négocier.

Enfin, beaucoup de gens entretiennent l’idée fausse selon laquelle il faut beaucoup de capital pour commencer le trading algorithmique. Ce n’est pas vrai. Vous pouvez commencer à négocier, même avec une somme modique. Ce n’est que si vous pratiquez le trading haute fréquence que vous avez besoin d’un capital considérable.

La montée en puissance de la technologie et de la science des données modifie le mode de fonctionnement de diverses industries. Dans les années à venir, ils joueront également un rôle important sur les marchés financiers. Si vous maîtrisez le trading quantitatif et algorithmique maintenant, vous surferez facilement sur la vague à venir, au lieu d’être frappé par des changements que vous êtes incapable de comprendre ou de traiter.

Programmé pour des bénéfices

  • L’avantage d’algo trading est que, dès que le signal est généré, l’ordre est exécuté. Il n’y a pas de décalage horaire.
  • Si vous le faites manuellement, vous obtenez d’abord le déclencheur / le signal, puis accédez au compte de courtage et entrez la commande, ce qui prend du temps.
  • Les émotions humaines ne sont pas impliquées. Une fois que, par exemple, un stop loss est défini, l’algo l’exécute à l’aveugle.
  • Les investisseurs particuliers peuvent éviter de comptabiliser la perte en raison du phénomène appelé aversion pour la perte.
  • Si le système est bien testé avec le tirage au sort (niveau de perte que vous pourriez subir) calculé lors des tests en arrière, vous saurez comment il se comportera.
  • Vous pouvez augmenter vos positions. Si vous réalisez des bénéfices dans votre commerce précédent, un pourcentage de celui-ci peut être déployé dans votre prochain commerce. Ainsi, même le dimensionnement de la position peut être automatisé.

L’écrivain est le PDG et cofondateur de QuantInsti

Nitesh Khandelwal 

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Business Standard

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